CS版解説書  [経済系機能編] 多変量時系列分析 TS002B




Stataには時系列データを分析するためのコマンドが多数用意されています。本解説書では多変量時系列分析に関係するものを中心に、その機能と用法を記述しました。なお、単変量時系列分析の機能については TS001 をご参照ください。

以下のような構成となっています。

#  タイトル  記載内容 ページ数 評価版
1  VARモデルの概要  VARモデル、SVARモデルの概要とイノベーション解析 7
2  VARモデルのフィット  varコマンドの機能と用法 11
3  VARモデルのフィット  varbasicコマンドの機能と用法 6  
4  構造型VARモデルのフィット  svarコマンドの機能と用法 16  
5  VECモデルの概要  VEC関連コマンドの機能概要 31
6  VECモデルのフィット  vecコマンドの機能と用法 14  
7  VAR系postestimation機能       vargrangerコマンド(Granger因果性の検定) 7  
8  varlmarコマンド(自己相関の検定) 6  
9  varnormコマンド(正規性検定) 7  
10  varsocコマンド(ラグ次数選択) 5  
11  varstableコマンド(安定性のチェック) 7  
12  varwleコマンド(ラグ項の有意性) 7  
13  VEC系postestimation機能     veclmarコマンド(自己相関の検定) 4  
14  vecnormコマンド(正規性検定) 4  
15  vecrankコマンド(共和分ランクの推定) 6  
16  vecstableコマンド(安定性のチェック) 5  
17  IRF系コマンドの概要  インパルス応答、予測誤差分散分析、他 11  
18  動的予測     fcast computeコマンドの機能と用法 6  
19  fcast graphコマンドの機能と用法 2  
20  経済モデルの予測  forecastコマンドの機能と用法 25  
     合計: 187  


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