Stataには時系列データを分析するためのコマンドが多数用意されています。本解説書では多変量時系列分析に関係するものを中心に、その機能と用法を記述しました。なお、単変量時系列分析の機能については TS001 をご参照ください。

• VAR/VEC関連機能
• イノベーション解析、予測機能
• 状態空間モデル、動的因子モデル

以下のような構成となっています。

#	タイトル	記載内容	ページ数	評価版
1	VARモデルの概要	VARモデル、SVARモデルの概要とイノベーション解析	7
2	VARモデルのフィット	varコマンドの機能と用法	11
3	VARモデルのフィット	varbasicコマンドの機能と用法	6
4	構造型VARモデルのフィット	svarコマンドの機能と用法	16
5	VECモデルの概要	VEC関連コマンドの機能概要	31
6	VECモデルのフィット	vecコマンドの機能と用法	14
7	VAR系postestimation機能	vargrangerコマンド（Granger因果性の検定）	7
8		varlmarコマンド（自己相関の検定）	6
9		varnormコマンド（正規性検定）	7
10		varsocコマンド（ラグ次数選択）	5
11		varstableコマンド（安定性のチェック）	7
12		varwleコマンド（ラグ項の有意性）	7
13	VEC系postestimation機能	veclmarコマンド（自己相関の検定）	4
14		vecnormコマンド（正規性検定）	4
15		vecrankコマンド（共和分ランクの推定）	6
16		vecstableコマンド（安定性のチェック）	5
17	IRF系コマンドの概要	インパルス応答、予測誤差分散分析、他	11
18	動的予測	fcast computeコマンドの機能と用法	6
19		fcast graphコマンドの機能と用法	2
20	経済モデルの予測	forecastコマンドの機能と用法	25
21	状態空間モデル NEW	sspaceコマンドの機能と用法 及びpostestimation機能	31
22	動的因子モデル NEW	dfactorコマンドの機能と用法 及びpostestimation機能	21
		合計：	239

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