CS版解説書  [経済系機能編] 単変量時系列分析 TS01B




Stataには時系列データを分析するためのコマンドが一式用意されています。ts系コマンドと呼ばれるものがそれですが、本解説書では単変量時系列分析に関係するものを中心に、その機能と用法を記述しました。なお、多変量時系列分析については TS02 をご参照ください。

以下のような構成となっています。

NEW:   17版での新規追加
#  タイトル  記載内容 ページ数 評価版
1  単変量時系列分析  単変量時系列分析全般に関する概要 8  
2  時系列データの初期設定  tssetコマンドの機能と用法 7  
3  日付/時間情報の入力  文字列データからの変換方法 9  
4  自己回帰移動平均モデル  arimaコマンドの機能と用法 及びpostestimation機能 29
5  コレログラム  corrgram, ac, pacコマンドの機能と用法 6  
6  ARCH/GARCH系モデル  archコマンドの機能と用法 及びpostestimation機能 27
7  単位根検定  dfullerコマンドの機能と用法（ADF検定） 6  
8  単位根検定  dfglsコマンドの機能と用法（DF-GLS検定） 5  
9  単位根検定  pperronコマンドの機能と用法 4  
10  マルコフスイッチングモデル  mswitchコマンドの機能と用法 及びpostestimation機能 34  
11  Newey-West 標準誤差 NEW  neweyコマンドの機能と用法 及びpostestimation機能 13  
12  Prais-Winsten 回帰 NEW  praisコマンドの機能と用法 12  
13  循環成分のフィルタリング NEW  tsfilterコマンドの機能と用法 23
14  観測不能成分モデル  ucmコマンドの機能と用法 及びpostestimation機能 36  
15  構造変化の検定  estat sbknown/sbsingleコマンドの機能と用法 13  
16  regress推定後機能  regress postestimation機能（時系列用） 9  
     合計： 241  


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