Stataには時系列データを分析するためのコマンドが多数用意されています。本解説書では多変量時系列分析に関係するものを中心に、その機能と用法を記述しました。なお、単変量時系列分析の機能については TS01 をご参照ください。

• VAR/VEC関連機能
• イノベーション解析、予測機能
• 状態空間モデル、動的因子モデル

構成は次のようになっています。

#	タイトル	記載内容	ページ数	評価版
1	VAR/VEC系機能	VARモデルの概要	7
2		varコマンドの機能と用法	12
3		varbasicコマンドの機能と用法	6
4		svarコマンドの機能と用法	16
5		VEC関連コマンドの機能概要	35
6		vecコマンドの機能と用法	14
7	VAR系postestimation機能	vargrangerコマンド（Granger因果性の検定）	7
8		varlmarコマンド（自己相関の検定）	6
9		varnormコマンド（正規性検定）	7
10		varsocコマンド（ラグ次数選択）	5
11		varstableコマンド（安定性のチェック）	7
12		varwleコマンド（ラグ項の有意性）	7
13	VEC系postestimation機能	veclmarコマンド（自己相関の検定）	4
14		vecnormコマンド（正規性検定）	4
15		vecrankコマンド（共和分ランクの推定）	6
16		vecstableコマンド（安定性のチェック）	5
17	IRF系機能	IRF系コマンドの用法	10
18		irf createコマンドの機能と用法	18
19		irf graphコマンドの機能と用法	7
20		irf tableコマンドの機能と用法	6
21	動的予測	fcast computeコマンドの機能と用法	6
22		fcast graphコマンドの機能と用法	2
23	経済モデルの予測	forecastコマンドの機能と用法	25
24	状態空間モデル	sspaceコマンドの機能と用法 及びpostestimation機能	31
25	動的因子モデル	dfactorコマンドの機能と用法 及びpostestimation機能	21
		合計：	274

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