Stataには時系列データを分析するためのコマンドが多数用意されています。本解説書では多変量時系列分析に関係するものを中心に、その機能と用法を記述しました。なお、単変量時系列分析の機能については TS01 をご参照ください。

• VAR/VEC関連機能
• イノベーション解析、予測機能
• 状態空間モデル、動的因子モデル

構成は次のようになっています。

#	タイトル	記載内容	ページ数	評価版
1	多変量時系列分析 NEW	多変量時系列コマンドの紹介	2
2	VAR/VEC系機能	VARモデルの概要	7
3		varコマンドの機能と用法	11
4		varbasicコマンドの機能と用法	6
5		svarコマンドの機能と用法	16
6		VEC関連コマンドの機能概要	35
7		vecコマンドの機能と用法	14
8	VAR系postestimation機能	vargrangerコマンド（Granger因果性の検定）	7
9		varlmarコマンド（自己相関の検定）	6
10		varnormコマンド（正規性検定）	7
11		varsocコマンド（ラグ次数選択）	5
12		varstableコマンド（安定性のチェック）	7
13		varwleコマンド（ラグ項の有意性）	7
14	VEC系postestimation機能	veclmarコマンド（自己相関の検定）	4
15		vecnormコマンド（正規性検定）	4
16		vecrankコマンド（共和分ランクの推定）	6
17		vecstableコマンド（安定性のチェック）	5
18	IRF系機能	IRF系コマンドの用法	10
19		irf createコマンドの機能と用法	18
20		irf graphコマンドの機能と用法	7
21		irf tableコマンドの機能と用法	6
22	動的予測	fcast computeコマンドの機能と用法	5
23		fcast graphコマンドの機能と用法	2
24	経済モデルの予測	forecastコマンドの機能と用法	25
25	状態空間モデル	sspaceコマンドの機能と用法 及びpostestimation機能	31
26	動的因子モデル	dfactorコマンドの機能と用法 及びpostestimation機能	21
		合計：	274

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