経済系機能編 の構成

1. パネルデータ分析機能

 　機能区分  　コマンド  　内　　容  ページ数
 パネルデータ分析の基本  --  XT推定法の特質 2
 --  日付/時間情報の入力 9
 xtset  パネルデータの定義 6
 パネルデータ推定法  xtabond  Arellano-Bond推定法 22
 xtdpd  線形動的パネルデータ推定法 20
 xtdpdsys  Arellano-Bover/Blundell-Bond推定法 12
 xtgee  一般化推定方程式 28
 xtgls  一般化最小2乗法 10
 xtivreg  操作変数法による線形回帰モデル 13
 xtlogit  ロジスティック回帰モデル 12
 xtnbreg  負の二項モデル 8
 xtprobit  プロビット回帰モデル 12
 xtreg  線形回帰モデル 41
 xtregar  AR(1)擾乱を持つ線形回帰モデル 8
 xtstreg  変量効果生存時間モデル 12
 xtvar  パネルデータ用VARモデル 35
 推定支援機能  xtcointtest  パネルデータ共和分検定 11
 xtunitroot  パネルデータ単位根検定 20
合計   281

2. 単変量時系列データ分析機能

 　機能区分  　コマンド  　内　　容  ページ数
 単変量時系列分析の基本  --  単変量時系列コマンド 3
 --  単変量時系列分析 8
 --  日付/時間情報の入力 9
 tsset  時系列データの定義 7
 単変量時系列データ
 推定法		  arch  ARCH系モデル 27
 arima  自己回帰移動平均モデル 29
 newey  Newey-West標準誤差 12
 prais  Prais-Winsten, Cochrane-Orcutt回帰 12
 regress postestimation  regress - 時系列用推定後機能 9
 推定支援機能  arimasoc  ARMA用ラグ次数選択 4
 corrgram/ac/pac  コレログラムの作成 6
 dfgls  DF-GLS単位根検定 4
 dfuller  Dickey-Fuller単位根検定 6
 estat sbknown  構造変化の検定（日付既知） 4
 estat sbsingle  構造変化の検定（日付未知） 9
 pperron  Phillips-Perron単位根検定 3
合計   152

3. 多変量時系列データ分析機能

 　機能区分  　コマンド  　内　　容  ページ数
 多変量時系列分析の基本  --  多変量時系列コマンド 2
 多変量時系列データ
 推定法 - VAR/VEC関連		  var intro  VARモデルの概要 7
 varbasic  VARモデル - 簡易版 6
 var  VAR（ベクトル自己回帰）モデル 11
 svar  構造型VARモデル 16
 vec intro  VECモデルの概要 35
 vec  VEC（ベクトル誤差修正）モデル 14
 多変量時系列データ
 推定法 - その他		  dfactor  動的因子モデル 21
 lpirf  局所射影によるIRF推定 26
 sspace  状態空間モデル 31
 推定支援機能  fcast compute  VAR/VECの動的予測 5
 fcast graph  VAR/VEC動的予測のプロット 2
 forecast  経済モデルの予測 25
 irf  IRF系コマンドの用法 10
 　irf create  IRF/DMF/FEVDの算出 18
 　irf graph  IRF/DMF/FEVDのグラフ化 7
 　irf table  IRF/DMF/FEVDのテーブル化 6
 vargranger  Granger因果性検定 7
 varlmar  VARの残差自己相関 6
 varnorm  VAR擾乱の正規性検定 7
 varsoc  ラグ次数選択 5
 varstable  VARの安定性 7
 varwle  ラグ除外性検定 7
 veclmar  VECMの残差自己相関 4
 vecnorm  VECM擾乱の正規性検定 4
 vecrank  VECMの共和分ランク 6
 vecstable  VECMの安定性 5
合計   300


　
特定のコマンド/機能に関心があり、該当する用例集の内容を確認したいということであれば、評価版（抜粋版）を用意致します。その旨、master@math-koubou.jp までお申し付けください。


へ戻る