Stataには時系列データを分析するためのコマンドが多数用意されています。本解説書では多変量時系列分析関連の代表的コマンドについて、その機能と用法を記述しました。

• VAR関連機能
• VEC関連機能
• イノベーション解析機能

構成は次のようになっています。

#	タイトル	記載内容	ページ数	評価版
1	VAR系機能	VARモデルの概要	7
2		varコマンドの機能と用法	12
3		varbasicコマンドの機能と用法	6
4		varsocコマンド（ラグ次数選択）	5
5		varstableコマンド（安定性のチェック）	7
6		varnormコマンド（正規性検定）	7
7	VEC系機能	VEC関連コマンドの機能概要	35
8		vecコマンドの機能と用法	14
9		vecrankコマンド（共和分ランクの推定）	6
10		vecstableコマンド（安定性のチェック）	5
11		vecnormコマンド（正規性検定）	4
12	IRF系機能	IRF系コマンドの用法	10
		合計：	118

ページへ戻る