Stataには時系列データを分析するためのコマンドが一式用意されています。ts系コマンドと呼ばれるものがそれですが、本解説書では単変量時系列分析に関係するものを中心に、その機能と用法を記述しました。なお、多変量時系列分析については TS02 をご参照ください。

• 単変量時系列分析の概要
• 時系列データの初期設定
• 自己回帰移動平均(ARMA)モデル
• ARCH/GARCH系モデル
• 単位根検定
• その他

以下のような構成となっています。

#	タイトル	記載内容	ページ数	評価版
1	単変量時系列分析	単変量時系列分析全般に関する概要	8
2	時系列データの初期設定	tssetコマンドの機能と用法	7
3	日付/時間情報の入力	文字列データからの変換方法	9
4	自己回帰移動平均モデル	arimaコマンドの機能と用法 及びpostestimation機能	29
5	ARMA用ラグ次数選択 NEW	arimasocコマンドの機能と用法	4
6	コレログラム	corrgram, ac, pacコマンドの機能と用法	6
7	ARCH/GARCH系モデル	archコマンドの機能と用法 及びpostestimation機能	27
8	単位根検定	dfullerコマンドの機能と用法（ADF検定）	6
9	単位根検定	dfglsコマンドの機能と用法（DF-GLS検定）	4
10	単位根検定	pperronコマンドの機能と用法	3
11	マルコフスイッチングモデル	mswitchコマンドの機能と用法 及びpostestimation機能	34
12	Newey-West 標準誤差	neweyコマンドの機能と用法 及びpostestimation機能	12
13	Prais-Winsten 回帰	praisコマンドの機能と用法	12
14	循環成分のフィルタリング	tsfilterコマンドの機能と用法	23
15	観測不能成分モデル	ucmコマンドの機能と用法 及びpostestimation機能	34
16	構造変化の検定	estat sbknown/sbsingleコマンドの機能と用法	13
17	regress推定後機能	regress postestimation機能（時系列用）	9
		合計：	240

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